Statistika, Vol. 20 No. 2, 83 – 90 November 2020 83 Uji Stasioneritas Data Inflasi Kota Padang Periode 2014-2019 Sherly Aktivani Statistisi Ahli Pertama Badan Pusat Statistik Kota Padang email : sherlyaktivani@bps.go.id ABSTRAK Stasioneritas deret waktu dapat memiliki pengaruh signifikan pada propertinya dan perilaku perkiraannya. Oleh karena itu, deret waktu dikatakan stasioner jika mean, varians, dan kovariannya tetap konstan sepanjang waktu. Masalah yang terkait dengan variabel nonstasioner, dan sering dihadapi oleh ahli ekonometri ketika berhadapan dengan data deret waktu, adalah regresi palsu. Indikator yang jelas dari regresi palsu tersebut adalah tingkat yang sangat rendah untuk statistik Durbin-Watson, dikombinasikan dengan R2 yang dapat diterima. Uji statistik untuk stasioneritas dikemukakan oleh Dickey dan Fuller (1979). Teori distribusi yang mendukung uji Dickey-Fuller mengasumsikan bahwa kesalahan tidak bergantung secara statistik dan memiliki varian yang konstan. Phillips dan Peron (1988) mengembangkan generalisasi dari prosedur Dickey-Fuller bahwa istilah kesalahan berkorelasi dan tidak memiliki varian konstan. Dalam makalah ini digunakan uji Augemented Dickey Fuller dan uji Phillips-Peron untuk data inflasi di Kota Padang periode 2014- 2019. Data menunjukkan tren naik dan istilah kesalahan berkorelasi. Hasil empiris menunjukkan bahwa data inflasi di Kota Padang merupakan seri stasioner. Kata kunci: stasioner, non autokorelasi, Uji Phillips-Perron, Uji Augmented Dickey Fuller, inflasi ABSTRACT The stationarity of a time series can have a significant influence on its properties and forecasting behavior. A time series is therefore said to be stationary is its mean, variance, and covariances remain constant over time. A problem associated with nonstationary variabels, and frequently faced by econometricians when dealing with time series data, is the spurious regression. An apparent indicator of such spurious regression was a particularly low level for the Durbin-Watson statistics, combined with an acceptable R2. Statistical test for stationarity have proposed by Dickey and Fuller (1979). The distribution theory supporting the Dickey-Fuller test assumes that the errors are statistically independent and have a constant variance. Phillips and Peron (1988) developed a generalization of the Dickey-Fuller procedure that the error terms are correlated and not have constant variance. In this paper, we use Augemented Dickey Fuller test and Phillips-Peron test for inflation data in Padang Municipality for the time period 2014-2019. The data showed upward trend and the error terms are correlated. The empirical results showed that the inflation data in Padang Municipality is a stationary series. Keywords: stationary, non autocorrelation, Phillips-Peron Test, Augmented Dickey Fuller Test, Inflation 1. PENDAHULUAN Melakukan analisis empiris menggunakan data runtun waktu, para peneliti dan ekonometrisi menghadapi beberapa tantangan (Gujarati, 1995:709) yaitu: 1. Studi empiris dengan basis runtun waktu mengasumsikan bahwa data runtun waktu adalah stasioner. Asumsi ini memiliki konsekuensi penting dalam menterjemahkan data dan model ekonomi. Hal ini karena data yang stasioner pada dasarnya tidak mempunyai variasi yang terlalu besar selama periode pengamatan dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya (Gujarati, 1995; Engle dan Granger, 1987). 2. Dalam regresi suatu variabel runtun waktu dengan variabel runtun waktu yang lain, seorang peneliti menginginkan bahwa koefisien determinasi R 2 memiliki nilai yang