1 Una visión unificada del contagio en mercados financieros: un enfoque causal en el dominio de la frecuencia Nicolás Ronderos Pulido 1 Resumen Este trabajo propone una nueva metodología para identificar la existencia de contagio durante la crisis Asiática de 1997 y la crisis mexicana de 1994, usando la prueba de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia propuesta por Breitung y Candelon (2006). Se encuentra evidencia de contagio e interdependencia intrarregional e interregional durante dichas crisis. La metodología permite analizar los resultados teniendo en cuenta las diversas definiciones de contagio de forma unificada y a su vez obtener resultados robustos ante los problemas de medición del contagio enunciados en la literatura. Palabras clave: Contagio, Interdependencia, Causalidad, Análisis espectral. Clasificación JEL: G1,C5,C14. 1 Deseo expresar mi agradecimiento a Álvaro Montenegro y Gabriel Penagos por sus valiosos comentarios y sugerencias para la construcción de este trabajo.