S´election de variables dans le mod`ele lin´eaire Aur´elie Boisbunon, Dominique Fourdrinier, St´ephane Canu Universit´e de Rouen et INSA de Rouen, LITIS EA 4108 Avenue de l’Universit´e, BP 12 76801 Saint-Etienne du Rouvray, France 13 septembre 2010 R´esum´e Nous pr´esentons dans ce rapport une nouvelle proc´edure de s´election de variables, bas´ee sur l’estimation de coˆ ut. Cette proc´edure poss`ede l’avantage d’ˆetre applicable dans un cadre distributionnel plus g´en´eral que le gaussien : le cadre sph´erique. Nous pr´esentons ´egalement une application `a l’estimateur du lasso, avec des r´esultats de simulations pour diff´erents exemples de distributions. Nous comparons nos r´esultats `a l’AIC et au BIC. AMS 2010 subject classifications : 62C20, 62F07, 62F10, 62H12, 62J05, 62J07. Mots-cl´es : S´election de variables, mod`ele lin´eaire, estimation de coˆ ut, lois `a sym´etrie sph´erique. Table des mati`eres 1 Introduction 3 2 Contexte et notations 6 3 Estimation de coˆ ut 10 4 Simulations 16 5 Conclusion 22 A Lois `a sym´etrie sph´erique 23 1