09 a 13 de agosto de 2020 | Foz do Iguaçu – PR Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural - SOBER UMA PROPOSTA DE PRECIFICAÇÃO DE OPÇÕES PARA PRODUTOS FRESCOS EM CEASAS BRASILEIRAS: O CASO DO ESTADO DO PARANÁ A PROPOSAL FOR PRECIFICATION OF OPTIONS FOR FRESH PRODUCE IN BRAZILIAN CEASAS: THE CASE OF PARANÁ STATE Abdinardo Moreira Barreto de Oliveira, UTFPR Pato Branco, abdinardom@utfpr.edu.br Anderson Catapan, UTFPR Curitiba, catapan@utfpr.edu.br José Donizetti de Lima, UTFPR Pato Branco, donizetti@utfpr.edu.br Thiago Cavalcante Nascimento, UTFPR Curitiba, thiagoc@utfpr.edu.br Grupo de Trabalho (GT): GT2 – Instituições, governança e gestão do agronegócio Resumo: O objetivo deste artigo foi trazer uma proposta de precificação de opções para produtos frescos vendidos em Ceasas Brasileiras localizadas no Estado do Paraná, dado que nenhum estudo anterior apontou evidências para a sua mensuração nesses entrepostos, com vistas para a mitigação do risco de preço. Este foi um estudo descritivo, quantitativo e longitudinal, cujos preços mensais dos produtos frescos vendidos nas Ceasas de Cascavel e Curitiba, entre 2006 e 2019, foram coletados via PROHORT, ligado à CONAB. Foi empregado um modelo determinístico-estocástico para a estimação das séries de preço, cujo resultado foi usado numa simulação de Monte Carlo para calcular o preço de opções básicas e exóticas. Portanto, os resultados aqui apresentados atestaram a validação do modelo determinístico- estocástico, cujos preços calculados apontaram para uma preferência pelas opções Asiáticas, que indicaram uma relação inversa entre o vencimento e o preço da opção. Propostas de estudos futuros são indicados no final do artigo. Palavras-chave: Opção. Processos estocásticos. Simulação de Monte Carlo. Produtos frescos. Abstract The aim of this paper was to bring a proposal for pricing options for fresh products traded in Brazilian Ceasas located in the State of Paraná, given that no previous study pointed out evidence for their measurement in these warehouses, with a view to mitigating price risk. This was a descriptive, quantitative and longitudinal study, whose monthly prices for fresh products traded at Cascavel and Curitiba Ceasas, between 2006 and 2019, were collected via PROHORT, linked to CONAB. A deterministic-stochastic model was used to estimate the price series, which results were used in a Monte Carlo simulation to calculate the price of basic and exotic options. Therefore, the results presented here attested to the validation of the deterministic-stochastic model, whose calculated prices pointed to a preference for Asian options, which indicated an inverse relationship between the maturity and the option price. Proposals for future studies are indicated at the end of the article. Keywords: Option. Stochastic processes. Monte Carlo simulation. Fresh produces.