Comparación Empírica de Varios Métodos para Estimar los Parámetros de la Distribución Muñoz Información Tecnológica – Vol. 27 Nº 3 2016 131 Comparación Empírica de Varios Métodos para Estimar los Parámetros de la Distribución Lognormal con Traslado David F. Muñoz (1) , César Ruiz (2) y Sven Guzman (2) (1) Dpto. de Ingeniería Industrial y de Operaciones, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Río Hondo 1, 01080 México, Distrito Federal, México. (e-mail: davidm@itam.mx) (2) Dpto. de Ingeniería de Negocios, Escuela Superior de Economía y Negocios, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador (e-mail: cesarruiztorres@gmail.com, sguzman@esen.edu.sv) Recibido Oct. 30, 2015; Aceptado Ene. 5, 2016; Versión final Ene. 19, 2016, Publicado Jun. 2016 Resumen En este artículo se presentan resultados experimentales sobre la comparación de cinco metodologías para estimar los parámetros de la distribución lognormal con traslado. Los métodos considerados son el método de momentos, el método de máxima verosimilitud local, un método propuesto por Nagatsuka y Balakrishnan, una modificación de este último, y un nuevo método propuesto en este artículo. El método de máxima verosimilitud local proporcionó estimadores que tienen buenas propiedades cuando el tamaño de la muestra no es muy pequeño y el método no falla. Por otro lado, el método de Nagatsuka y Balakrishnan modificado tuvo el mejor desempeño desde el punto de vista de los errores cuadráticos promedio de los estimadores. El nuevo método propuesto en este trabajo mostró el mejor desempeño desde el punto de vista de una medida de bondad de ajuste. Palabras clave: estimación de parámetros; ajuste de distribuciones; distribución lognormal; análisis de la entrada Empirical Comparison of Several Methods for Parameter Estimation of a Shifted Lognormal Distribution Abstract This article presents the results of the comparison done using five methodologies for the fitting of parameters of a shifted lognormal distribution. The methods considered in this research are: the method of moments, the method of local maximum likelihood, a method proposed by Nagatsuka and Balakrishnan, a modification of this latter method, and a new method proposed in this article. The method of local maximum likelihood provided estimators with good properties when the sample size is not too small and the method did not fail. On the other hand, the modified method of Nagatsuka and Balakrishnan exhibited the best performance from the point of view of the mean squared error. The new method proposed in this work exhibited the best performance from the point of view of a measure of goodness of fit. Keywords: parameter estimation; distribution fitting; lognormal distribution; input analysis Información Tecnológica Vol. 27(3), 131-140 (2016) doi: 10.4067/S0718-07642016000300012