International Business and Global Economy 2016, no. 35/1, pp. 538–548 Biznes miêdzynarodowy w gospodarce globalnej 2016, nr 35/1, s. 538–548 Edited by the Institute of International Business, University of Gdañsk ISSN 2300-6102 e-ISSN 2353-9496 DOI 10.4467/23539496IB.16.039.5620 Lech Kujawski Piotr Zientara Ewa Oziewicz Uniwersytet Gdañski Estimation of the pace and rate of emigration using SETAR models: Econometric analysis based on data from Poland This paper, which draws on monthly data from 2002–2011, aims to prove that Polish emigration proceeds in spurts – it is, in other words, characterized by relatively long spells of stability that are followed by sudden outflows triggered by such factors as changes in unemployment or currency exchange rates. In doing so, it first seeks to find out whether SETAR (threshold) models are better-placed than ARMA/ARIMA models to estimate the pace and rate of emigration. It tran- spires from our econometric analysis that this is indeed the case, which, in turn, allowed us to esti- mate the threshold values of selected transition variables – emigration, unemployment, purchasing power parity, wages, GDP and the PLN/EUR exchange rate – that set off the outflows. These findings per se merit recognition due to their socio-economic and demographic implica- tions. The study contributes to the literature by proposing an original approach to analyzing the dynamics of migratory processes. Keywords: emigration, Poland, econometric modelling, SETAR/ARIMA models JEL classification: J61 Szacowanie tempa i poziomu emigracji przy pomocy modeli SETAR – analiza ekonometryczna na podstawie danych z Polski Niniejszy artyku³, bazuj¹cy na miesiêcznych danych z lat 2002–2011, ma na celu dowieœæ, ¿e pol- ska emigracja nastêpuje rzutami. Innymi s³owy, charakteryzuje siê ona relatywnie d³ugimi okre- sami stabilnoœci, po których nastêpuj¹ gwa³towne odp³ywy wywo³ane takimi czynnikami, jak zmiany w poziomie bezrobocia lub zmiany kursów walutowych. W pierwszym rzêdzie autorzy starali siê sprawdziæ, które z modeli – SETAR (progów) b¹dŸ ARMA/ARIMA – najlepiej nadaj¹ siê do szacowania tempa i poziomu emigracji. Z przeprowadzonej przez autorów analizy ekonome- trycznej wynika, ¿e to w³aœnie model SETAR jest tym, który lepiej pozwoli oceniæ badane zjawi- sko, co z kolei pozwoli³o oszacowaæ wartoœci progowe zmiennych – emigracji, bezrobocia, parytetu si³y nabywczej, p³ac, PKB i kursu z³otego do euro – powoduj¹cych odp³yw. Otrzymane rezultaty zas³uguj¹ per se na uznanie ze wzglêdu na swoje socjoekonomiczne i demograficzne im- plikacje. Opracowanie proponuje nowe, oryginalne podejœcie do analizowania dynamiki proce- sów migracyjnych.