W O R K I N G PA PER 2006/12 Time-Varying Mixing Weights in Mixture Autoregressive Conditional Duration Models Giovanni De Luca, Giampiero M. Gallo Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Statistica “G. Parenti” – Viale Morgagni 59 – 50134 Firenze - www.ds.unifi.it