Jurnal Varian https://journal.universitasbumigora.ac.id/index.php/Varian e-ISSN 2581-2017 Vol. 3, No. 2, April 2020, Hal. 83-94 83 Aplikasi Model Predictive Control (MPC) Pada Optimasi Portofolio Komoditas Wawan Hafid Syaifudin 1 , Ulil Azmi 2 1,2 Departemen Aktuaria, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Indonesia, 1 wawan.hafid@gmail.com, 2 ulilazmi0211@gmail.com DOI 10.30812/varian.v3i2.646 INFO ARTIKEL ABSTRAK Riwayat Artikel: Diterima: 27-02-2020 Disetujui: 21-03-2020 Abstrak: Komoditas merupakan salah satu jenis investasi yang disediakan oleh pasar modal kepada investor. Dalam investasi komoditas, terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan investor, yaitu return dan risiko. Tujuan utama dalam investasi komoditas adalah memaksimalkan return dengan tingkat risiko tertentu atau meminimalkan risiko dengan tingkat return tertentu. Penentuan portofolio komoditas yang optimal merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan investor. Pada penelitian ini digunakan metode pengendali Model Predictive Control (MPC) untuk menyelesaikan permasalahan optimasi portofolio komoditas dengan adanya kendala didalam pembentukan portofolio. Data yang digunakan adalah data 3 komoditas yang diperdagangkan meliputi emas, tembaga, dan minyak. Pengendali MPC dapat diterapkan dengan baik pada permasalahan optimasi portofolio komoditas. Dari hasil simulasi terlihat bahwa jumlah modal yang dimiliki investor yang merupakan output dari sistem menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kenaikan ini terjadi karena jumlah modal yang diinvestasikan pada portofolio komoditas berusaha untuk mencapai reference trajectory yang ditetapkan. Selain itu state dan input dari sistem selalu berada di dalam batas constraint yang diberikan. Abstract: Commodity is one type of investment provided by financial market for investor. With regards to commodities investment, there are two main issues that should be considered by the investor, namely return and risk. The main objective in this investment is to maximize the return on a certain level of risk, or to minimize the risk on a certain rate of return. The determination of an optimal commodity portfolio is an important issue for investors. Therefore, in this study, we proposed Model Predictive Control (MPC) to solve the optimization problem of commodity portfolio. The data of three major traded commodities, namely gold, copper, and oil were used in the simulation. Based on the simulation results, the MPC method successfully solved the optimization problem on the commodities portfolio by maximizing the return and increasing the amount of investor’s capital. This increase was affected by the setting up of reference trajectory on the output of system. It was also noticeable that MPC method had successfully maintained all the control and state variables within the constraints. Kata Kunci: Manajemen Portofolio Komoditas Model Predictive Control (MPC) Optimasi Portofolio Komoditas. ——————————  ——————————