JIMM – JURNAL ILMU MANAJEMEN MULAWARMAN Vol. 1 (1), 2016 Available at: http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIMM/issue/view/59 30 Kinerja reksa dana schroder dana prestasi plus periode 2010-2014 Mochamad Ridwan 1 , Ardi Paminto 2 , Ike Purnamasari 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman, Samarinda. 1 Email: mochamadridwan10@gmail.com 2 Email: ardi.paminto@feb.unmul.ac.id 3 Email: ike.purnamasari@feb.unmul.ac.id Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk menganaliis kinerja reksa dana Schroder dana Prestasi Plus menggunakan metode Sharpe dan Treynor. Reksa dana Schroder dana Prestasi Plus dinilai optimal jika lebih tinggi dari kinerja IHSG. Penelitian ini juga menganalisis metode mana yang merupakan metode terbaik dalam menilai kinerja reksa dana. Evaluasi kinerja menggunakan data historis lima tahun terakhir yaitu data selama periode Januari 2010- Desember 2014 dengan menggunakan dua metode evaluasi yaitu Metode Sharpe dan Treynor. Hasil penelitian menunjuukan bahwa kinerja reksa dana Schroder dana Prestasi Plus yang dijadikan objek penelitian ini (1) analisis menggunakan metode Sharpe tidak lebih baik dibandingkan portofolio pembandingnya yaitu IHSG, (2) analisis menggunakan metode Treynor tidak lebih baik dibandingkan portofolio pembandingnya yaitu IHSG, (3) analisis menggunakan metode Sharpe dan Treynor menghasilkan nilai Treynor yang lebih baik daripada menggunakan Sharpe. Dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa reksa dana Schroder dana Prestasi Plus tidak dalam kinerja yang baik dan Manager Investasi disarankan untuk menilai kinerja reksa dana menggunakan metode Treynor karena memiliki nilai yang lebih baik daripada Sharpe. Kata Kunci: Kinerja reksa dana saham; metode sharpe; metode treynor; portofolio optimal Schroder mutual fund performance achievements plus the period 2010-2014 Abstract The purpose of this study was to analyze the performance of the mutual fund Schroder dana prestasi Plus using Sharpe and Treynor. Mutual funds Schroder Dana prestasi Plus is rated optimum if it’s higher than JCI. This study also analyzed which method is the best method to assess the performance of mutual funds. The performance evaluation used the last five years of historical data from January 2010 to December 2014 using two evaluation methods, namely Sharpe and Treynor Methods. The result of this research indicated that the performance of the mutual fund Schroder Dana Prestasi Plus made the object of this study (1) analysis using Sharpe method was no better than a portfolio comparison, JCI, (2) analysis using Treynor method was no better than a portfolio comparison, JCI, (3 ) analysis using the method of Sharpe and Treynor generated better value of Treynor than using Sharpe. From the evidence, we can conclude that the mutual fund Schroder Dana Prestasi Plus was not in a good performance and the Investment Manager is suggested to assess the performance of mutual funds using the Treynor because it has better value than Sharpe. Keywords: Performance equity fund; methods sharpe; treynor method; optimal portofolio CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by eJournal FEB Unmul (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman) / Journals of Economics and Business Mulawarman (JEBM)