Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha Volume 3 Nomor 1 2021 e-ISSN: 2655-6499 DOI: http://dx.doi.org/10.24036/jkmw02114850 Peramalan dan deteksi outlier saham perusahaan angkutan laut umum di masa Covid-19 dengan pemodelan arima Iham Thaib 1 , Gesit Thabrani 1* , Silvia Netsyah 2 1 Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia 3 Badan Pusat Statistik, Padang, Indonesia Abstract The public sea freight sector is one of the affected by COVID-19. PT. Samudera Indonesia Tbk is one of the sea transportations companies in Indonesia. The ARIMA model in the previous study provided a statistical test with the aim of evaluating the suitability of the model with a p value of less than 0.05 to determine ARIMA by guessing through ACF (Autocorrelation Function) and PACF (Partial Autocorrelation Function) through stationary data. Outlier detection can be done by plotting the residuals from the specified model. Forecasting data for the next 5 days using the ARIMA (3,1,2) model can be seen that the results of forecasting stock price data for PT. Samudera Indonesia Tbk using ARIMA (3,1,2) is within the 95% confidence interval with a forecast value that is close to the actual value. There are outliers that are detected which are related to economic phenomena. Keywords: Forecasting, Covid-19, stock, ARIMA, outlier How to cite: Thaib.I., Thabrani. G., & Netsyah, S. (2021). Peramalan dan deteksi outlier saham perusahaan angkutan laut umum di masa covid-19 dengan pemodelan arima. Jurnal Kajian Manajemen dan Wirausaha, 3 (1), 8-17. http://dx.doi.org/10.24036/jkmw02114850 This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2021 by author. * Corresponding author: gesitthabrani@gmail.com PENDAHULUAN Sektor angkutan laut di Indonesia merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak negatif pada masa pandemi Covid -19. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa negara mengalami lockdown sehingga aktivitas perekonomian terhenti. Perusahaan angkutan laut sangat bergantung terhadap perekonomian dan efiensi bahan bakar.(Mahardhika, 2020b). PT. Samudera Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan angkutan laut di Indonesia. PT. Samudera Indonesia Tbk di masa pandemi ini menunda melakukan investasi dan mengkaji ulang anggaran (Mahardhika, 2020a). PT. Samudera Indonesia Tbk juga termasuk dalam deretan penguatan harga saham tertinggi sepanjang 2021 dengan penguatan sebesar 66,44% dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp 1,59 Triliun (Kontan, 2021). Covid-19 menyebabkan terjadinya trend yang menurun dan signifikan dikarenakan banyak menjadikan penurunan tersebut, hal ini di pengaruhi stationer data time series (Damayanti & Siska, 2021). Pasar modal adalah pasar instrumen keuangan jangka panjang mentransaksikan baik ekuiti (saham), reksadana, surat utang (obligasi), instrumen derivatif maupun instrumen lainnya (Fauziah & Pratomo, 2014). Model ARIMA pada penelitian sebelumnya memberikan uji statistik dengan tujuan evaluasi keseuaian model dengan p-value kurang 0,05 menentukan ARIMA dengan menduga melalui ACF (Autocorrealation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation Function) yang terbentuk dari data yang telah stasioner (Mauludiyanto et al., 2009) dan didukung penelitian (Juang et al., 2017). ACF (Partial Autocorrelation Function) dan PACF (Partial Autocorrelation Function) dapat diketahui nilai korelasi antar observasi sebagai batasan model time series (Hadiansyah, 2017). Peramalan pada perusahaan transportasi menghasilkan ramalan yang akurat dan menjadi bahan acuan dalam penentuan strategi dan negosiasi harga (Miller, 2018). Pada penelitian peramalan harga emas memiliki positif trend dalam analisis kuantitatif model ARIMA (Surendra et al., 2021). Penelitian lain produksi beras membahas mengenai permalan menggunakan program SAS for academic dengan model ARIMA (Ramakrishna & Kumari, 2017).