E-Jurnal Matematika Vol. 11(2), Mei 2022, pp. 94-99 ISSN: 2303-1751 DOI: https://doi.org/10.24843/MTK.2022.v11.i02.p366 94 PERHITUNGAN RISIKO KREDIT KPR PADA BANK XYZ MENGGUNAKAN METODE CREDITRISK+ Soraya Sarah Afifah 1§ , Komang Dharmawan 2 , I Gusti Ayu Made Srinadi 3 1 Program Studi Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: sorayasarahafifah@gmail.com] 2 Program Studi Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: k.dharmawan@unud.ac.id] 3 Program Studi Matematika, Fakultas MIPA – Universitas Udayana [Email: srinadi@unud.ac.id] § Corresponding Authors ABSTRACT Credit risk is a risk that is often encountered by banks in lending, especially mortgages. Banks can get losses if the risk is not anticipated properly. The purpose of this study is to estimate the number of losses (expected loss and unexpected loss) obtained by Bank XYZ due to default debtors and to estimate the amount of economic capital that must be provided by Bank XYZ in anticipating unexpected losses. The study was conducted using the CreditRisk+ method with a Poisson distribution approach. The ratio between expected loss and unexpected loss obtained from the calculation results is 57%. With the value of economic capital that needs to be provided by Bank XYZ is Rp. 647.594.176.768,-. This means that Bank XYZ needs to monitor the outstanding credit of their debtors who experience default in the credit portfolio in order to avoid possible losses and provide economic capital to cover these losses. So that the estimated value of economic capital can be used as a capital benchmark to anticipate maximum losses and as an indicator for Bank XYZ to earn income from credit activities. Keywords: Mortgage, CreditRisk+, Expected loss, Unexpected loss, Economic capital 1. PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu terterntu dengan pemberian bunga. Salah satu fasilitas kredit yang disalurkan bank untuk berinvestasi jangka panjang adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR). KPR yang ditawarkan bank akan menjadi pilihan masyarakat apabila tingkat suku bunga kreditnya lebih rendah dari bank lain, salah satu contohnya Bank XYZ. Meskipun KPR Bank XYZ lebih unggul dari bank lain, dana yang disalurkan pada KPR berkisar dalam nominal yang cukup besar sehingga berpotensi memiliki risiko kredit yang cukup tinggi. Risiko kredit merupakan potensi kerugian yang dialami bank akibat debitur gagal bayar (Fatimah, 2012). Bank XYZ dapat mengalami kerugian jika tidak menerapkan manajemen risiko yang benar untuk mengantisipasi risiko kredit yang terjadi. Pendekatan sederhana yang umumnya digunakan bank dalam mengestimasi risiko kredit yaitu dengan menggunakan metode Standar sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia no.7/13/PBI/2005 dan 8/7/PBI/2006. Namun, metode Standar memiliki beberapa kekurangan seperti pada saat nilai ATMR meningkat, maka modal minimum yang harus disediakan bank juga akan semakin meningkat. Sehingga akan menimbulkan selisih yang cukup besar antara cadangan modal yang disiapkan dengan nilai kerugian aktualnya (Ikatan Bankir Indonesia, 2015). Terdapat metode alternatif lain yang telah banyak diterapkan dalam perhitungan risiko kredit selain metode Standar, diantaranya metode CreditRisk+, Credit Scoring Models, Credit Metrics, dan KMV Model. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode CreditRisk+ sebagai alternatif dalam mengestimasi risiko kredit karena CreditRisk+ dianggap sebagai metode yang tepat untuk